VWAP là gì? Cách vận dụng VWAP để giao dịch hiệu quả

VWAP là chỉ báo được khá nhiều nhà giao dịch áp dụng, mó mang ý nghĩa là một công cụ kỹ thuật có khả năng thể hiện mức giá bình quân của các loại tài sản trên thị trường.  Nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ về loại chỉ báo này và biết áp dụng nó đúng cách. Vậy VWAP là gì? Nó có bản chất ra sao và làm thế nào để có thể áp dụng nó trong các giao dịch một cách tốt nhất? hãy theo dõi hết bài viết dưới đây của TraderForex.  

Thế nào là chỉ báo VWAP?
Thế nào là chỉ báo VWAP?

VWAP là gì?

VWAP là viết tắt của cụm từ Volume Weighted Average Price có nghĩa là đường thể hiện mức giá trung bình về khối lượng các giao dịch có chứa trọng số. Loại đường này khá khác biệt so với những đường trung bình khác mà các nhà giao dịch thường dùng. Thay vì  tính toán các mức giá dựa vào thị giá thì VWAP sẽ tính toán dựa vào khối lượng thực hiện các giao dịch tại thị trường. Nhưng công thức tính dựa vào khối lượng thực hiện các giao dịch có trong ngày nên VWAP khá hiệu quả khi sử dụng tại Day Trading

Chỉ báo VWAP được hiểu như thế nào?
Chỉ báo VWAP được hiểu như thế nào?

Theo như phương pháp truyền thông thì VWAP Indicator sẽ dựa vào Tick Data (Tick Data sẽ khác với Chart áp dụng khoảng thời gian nhà giao dịch thường Trade tại nền tảng MT4). Với các tài sản thì trung bình 1 phút sẽ xuất hiện 20-30 Tick Chart. Thế nên trong vòng 1 ngày nếu bạn thực hiện các giao dịch thì có thể lên đến 5000 Tick Data.

Với đồ thị trên đã có sự xuất hiện của VWAP tuy nhiên Chart lại dựa vào thời gian theo truyền thông, sẽ có 5 bước có sự liên quan đến cách tính VWAP.

VWAP được tính toán như thế nào?

Nếu các bạn muốn tính VWAP thì các nhà giao dịch có thể tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Xác định các mức giá : giá định (mức giá cao nhất), giá đáy (mức giá thấp nhất), giá đóng cửa tại mỗi phiên giao dịch. Tiếp đến bạn hãy sử dụng công thức:

Giá điển hình = (mức giá định + mức giá đáy + mức giá đóng cửa)/3.

Bước 2: Bạn hãy mức giá điển hình sau đó nhân với khối lượng tương ứng với chu kỳ.

Bước 3: Bạn hãy tính tổng lũy kế tại bước số 2 bằng phương pháp cộng tất cả những giá trị lại cho đến khi hết ngày thực hiện giao dịch.

Tổng lũy kế (Mức giá điển hình * khối lượng)

Bước 4: Bạn hãy tính tổng lũy kế  bằng phương pháp cộng tất cả những giá trị lại cho đến khi hết ngày thực hiện giao dịch. Nhằm xác định khối lượng các giao dịch trong ngày

Bước 5:  Bạn dùng giá trị tại bước số 3 sau đó chia với giá trị bước 4 với công thức 

VWAP = Tổng lũy kế (Mức giá điển hình * khối lượng)/ tổng các lũy kế ( khối lượng).

Chỉ báo VWAP được tính như thế nào?
Chỉ báo VWAP được tính như thế nào?

Ý nghĩa VWAP

VWAP gần giống với những đường trung bình động khác, nếu mức giá tăng thì nó sẽ nằm phía trên của đường chỉ báo còn nếu mức giá giảm thì nó sẽ nằm phía bên dưới của đường chỉ báo. Nhưng bạn cần chú ý rằng VWAP có nhiều khả năng không bám sát mức giá ( lag). Lag thuộc về tính cố hữu của loại chỉ báo này, nó được tính dựa vào các dữ liệu có từ trong quá khứ. Họ nói rằng VWAP được áp dụng hiệu quả nhất với chu kỳ trong 1 ngày. Lý do những phép tính được bắt đầu khi mà mở các giao dịch và nó sẽ dừng khi các giao dịch đóng lại. Cụ thể, khi bạn dùng đồ thị tầm 1 phút thì 5 giờ giao dịch sau, VWAP sẽ được tính với 3000 chu kỳ. Với sự Lag này sẽ gần giống với MA 300 kỳ.

VWAP áp dụng vào trading như thế nào?

Vậy cách sử dụng chỉ báo VWAP là gì? Tương tự như những đường trung bình động có tại thị trường giao dịch, VWAP cũng là loại chỉ báo Lagging Indicators xuất hiện muộn hơn so với mức giá. VWAP với chu kì như thế nào có thể giúp các nhà đầu tư xác định được chính xác điểm vào chậm hơn so với mức giá. Nhưng nếu chúng ta áp dụng chu kỳ quá ngắn thì khả năng chính xác của nó lại không cao. 

Cách áp dụng VWAP trong giao dịch
Cách áp dụng VWAP trong giao dịch

Với đồ thị trên bạn có thể so sánh 3 đường trung bình tại khung M1 trong thời gian 1 ngày như sau: chu kỳ của SMA là 390 (có nghĩa là với 390 phút thực hiện các phiên giao dịch có trong 1 ngày), chu kỳ VWAP là M1 và chu kỳ SMA là 150. Các nhà giao dịch thực hiện so sánh 3 đường MA như trên vì nó có tính trên mẫu đó là tổng những cây nến có tại khung M1. Chúng ta có thể thấy rằng 390 có sự lệch so với VWAP vì SMA bao gồm cả việc tính phiên thực hiện giao dịch từ trước nhưng VWAP thì lại chỉ tính dựa vào các phiên thời gian đã thực hiện giao dịch trong 1 ngày.

Áp dụng VWAP một cách có hiệu quả
Áp dụng VWAP một cách có hiệu quả

Vì dựa vào mức giá chuẩn nên VWAP sẽ thường được áp dụng để xem xét xu hướng có trong biểu đồ với thời gian 1 ngày. Thế nên, Day Trader thường khá thích thực hiện các giao dịch theo xu hướng và áp dụng VWAP có hiệu quả khá tốt. Nhưng các bạn cũng nên tham khảo 2 dạng về thị trường tăng và thị tường ngang Sideway nếu như áp dụng VWAP.

Chiến lược áp dụng VWAP tốt nhất
Chiến lược áp dụng VWAP tốt nhất

Một công dụng khác của VWAP đó là giúp xác định tính thanh khoản của thị trường vì tính chất khá thú vị khi áp dụng các khối lượng giao dịch. VWAP khá phù hợp với những nhà giao dịch tại các quỹ vì những nhà giao dịch tại đó cần có tính thanh khoản lớn để có thể thực hiện các giao dịch có trên thị trường. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là nếu như mức giá có sự di chuyển phía dưới VWAP thì nhà đầu tư nên thực hiện lệnh mua thì tính thanh khoản sẽ đủ để có thể khớp lệnh vì đa số các khối lượng thực hiện giao dịch hiện tại thuộc về lệnh bán. Và ngược lại nếu như mức giá có sự di chuyển phía trên VWAP thì nên thực hiện các lệnh bán. Với cách sử dụng VWAP như trên chắc hẳn rằng bạn đã biết cách áp dụng chỉ báo này một cách có hiệu quả.

Xác định tín hiệu

Vậy cách sử dụng VWAP để xác định xu hướng được xem là tính năng chính của VWAP. Nó dựa vào tiền đề khá đơn giản và dễ hiểu đặc biệt là khi áp dụng nó để xác định nhưng tín hiệu thực hiện các giao dịch.

Xác định xu hướng tăng nếu mức giá nằm trên VWAP

Xác định xu hướng tăng trên thị trường
Xác định xu hướng tăng trên thị trường

Xác định xu hướng giảm nếu mức giá nằm dưới VWAP

Xác định xu hướng giảm trên thị trường
Xác định xu hướng giảm trên thị trường

Xác định xu hướng tại thị tường ngang (sideway) nếu mức giá vừa nằm trên vừa nằm dưới VWAP.

Xác định xu hướng nếu  thị trường sideway
Xác định xu hướng nếu  thị trường sideway

Với những thông tin mà TraderForex đã chia sẻ như trên bạn đã hiểu hết những thông tin cơ bản liên quan đến VWAP là gì hay chưa. Tuy nó có những điểm mạnh nhưng nó cũng có những nhược điểm riêng, vì thế bạn nên có chiến lược phù hợp để thực hiện giao dịch có hiệu quả nhé.

Trả lời