Order Book là gì? Order Book (sổ lệnh) là một danh sách bao gồm các lệnh bán và lệnh mua theo từng mức giá của một loại tài sản nhất định. Thông qua điều này, Order Book sẽ thể hiện các mức giá đang được các nhà giao dịch quan tâm, từ đó trader có thể nắm bắt được tâm lý thị trường một cách rõ nét hơn. Như vậy, để hiểu rõ hơn về công cụ hữu ích này, trader hãy cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết về đặc điểm, ý nghĩa của Order Book qua bài viết sau nhé.
Đôi nét về Order Book là gì?
Order Book còn hay được gọi với cái tên khác là sổ lệnh. Đây là một danh sách bao gồm những lệnh giao dịch được liệt kê ở dạng thủ công hoặc cũng có thể được hiển thị dưới dạng danh sách điện tử đối với một số công cụ tài chính hoặc loại tài sản cụ thể, được các sàn giao dịch ghi lại với dữ liệu đến đến các khách hàng của chính họ.
Chẳng hạn như đối với chứng khoán, sổ lệnh sẽ gồm có số lượng những lệnh mua bán với từng mức giá nhất định, đi kèm theo là khối lượng mua của những lệnh này và còn có thể bao gồm thêm các thông tin khác về nhà đầu tư tham gia vào việc mua bán. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ không phải là tất cả bởi vì có nhiều nhà đầu tư tham gia dưới hình thức ẩn danh.
Ở các loại tài sản như tiền tệ, trái phiếu hay tiền điện tử (Bitcoin) và các thị trường khách, sổ lệnh cũng sẽ được xây dựng bởi các sàn giao dịch nhằm mục đích để liệt kê danh sách lệnh đã được các khách hàng thực hiện. Những thông tin cơ vào có ở Order Book khá là giống nhau Tuy nhiên, tùy thuộc vào nguồn cung cấp mà chúng cũng có thể khác biệt đôi phần.
Order Book có những thành phần cơ bản như sau:
- Lệnh mua: Bao gồm các thông tin của người mua đi kèm với số lượng muốn mua, giá mua và thậm chí là cả giá chào báo trong tương lai theo mong muốn của người mua.
- Lệnh bán: Gồm các thông tin giống như lệnh mua.
- Lệch sử lệnh thị trường: Hiển thị toàn bộ những giao dịch đã được thực hiện và diễn ra ở quá khứ.
Đa phần trader có thể tìm thấy trong sổ lệnh giá báo cao nhất và giá bán thấp nhất ở tại thời điểm được ghi chép. Đồng thời, biểu đồ cũng có khả năng sẽ được cung cấp nhằm giúp cho các trader có thể thuận tiện phân tích trạng thái biến động của thị trường.
Order Book được hiểu là dữ liệu cập nhật, nghĩa là nó sẽ phải liên tục được update thông tin trong suốt quá trình diễn ra phiên giao dịch. Những lệnh giao dịch đặc biệt được thực hiện ở ngoài giờ giao dịch sẽ được tách biệt ra khỏi sổ lệnh (đối với thị trường chứng khoán).
Mặc dù, các thông tin trong sổ lệnh được cung cấp tương đối đầy đủ. Tuy nhiên nó vẫn chưa thật sự phản ánh được toàn bộ thị trường giao dịch bởi vì sẽ có nhiều nhà đầu tư lựa chọn cách thức hoạt động trong vùng tối – giao dịch ẩn danh. Chính điều này đã mang đến nhiều khó khăn trong việc phân tích về tâm lý của thị trường. Bởi vì biết đâu người ẩn danh đó đôi khi lại là một tổ chức tài chính lớn.
Trong sổ lệnh, các lệnh đặc biệt sẽ không được ghi chép. Nó sẽ gồm những lệnh giao dịch ngoài giờ và những lệnh đã được bên bán và bên mua trực tiếp thỏa thuận – gọi là giao dịch off – book. Thực tế, các lệnh giao dịch cũng sẽ không có sự ảnh hưởng lớn đến giá cả chung của thị trường. Vì vậy, các khó khăn nó gây ra cũng sẽ không có.
Giải thích ý nghĩa của Order Book
Có thể thấy Order Book hỗ trợ các trader khá nhiều trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn hơn nhờ vào việc đo lường tâm lý trên thị trường ở bất kỳ thời điểm nào trong phiên giao dịch.
Nhờ vào việc liệt kê các thông tin về lệnh mua bán một cách đầy đủ, Order Book sẽ giúp các trader biết được mức giá nào đang được quan tâm nhiều nhất trên thị trường. Đồng thời, việc này cũng có thể xác định được tâm lý trên thị trường đang diễn ra như thế nào, giảm giá hay là tăng giá.
Cụ thể, trong trường hợp trader nhận thấy tổng số lệnh mua đang ít hơn tổng số lệnh bán thì điều này cho thấy tâm lý thị trường đang có xu hướng nghiêng về giảm giá. Đồng thời, nó cũng thể hiện giá sẽ thực sự bị giảm khi có tác động của áp lực bán. Ngược lại, nếu như số lệnh mua chiếm ưu thế thì điều này có nghĩa giá sẽ tăng lên là điều chắc chắn xảy ra.
Tuy nhiên, trader vẫn cần lưu ý rằng bên cạnh việc phân tích số lệnh bán thì cũng cần phải tiến hành phân tích cả khối lượng vào lệnh. Bởi vì ví dụ như trader có 5 lệnh mua và 10 lệnh bán. Thế nhưng khối lượng của mỗi lệnh bán sẽ chỉ có 1 lot., 5 lệnh mua còn lại mỗi lệnh sẽ là 10 lot. Như vậy có thể thấy người chiếm ưu thế rõ ràng sẽ là phe bán.
Khi đọc sổ lệnh, có một điều khá quan trọng nữa là thông tin về người bán và người mua. Trader cần biết được các thành phần thúc đẩy thị trường đang là những ai, các nhà đầu tư cá nhân hay là những tổ chức tài chính. Bởi vì điều này cũng sẽ có sự liên quan trực tiếp đến ví dụ về khối lượng ở trên vừa được chia sẻ. Chẳng hạn như số lệnh mua đang áp đảo đến từ những nhà giao dịch cá nhân, trong khi phe bán lại có khối lượng giao dịch khổng lồ đến từ các tổ chức. Như vậy, có lẽ trader cũng sẽ nhận thấy kết quả ra sao rồi đúng không nào.
Một ứng dụng nữa để phân tích thị trường khi sử dụng sổ lệnh dành cho trader đó chính là có xác định được mức kháng cự và mức hỗ trợ tiềm năng.
Nếu như các lệnh mua lớn xuất hiện hoặc một lượng lệnh mua lớn được đặt ở một mức giá nào đó thì có lẽ đây là một mức hỗ trợ khá tiềm năng. Bởi vì khi giá này chạm đến mức đó thì nó bị hàng loạt lệnh đẩy lên ngay lập tức. Điều này hình thành một phản ứng đảo chiều vô cùng mạnh mẽ và một mức đáy – ngưỡng hỗ trợ tốt cũng sẽ được tạo ra.
Tuy nhiên, ngược lại nếu như lệnh bán tại một mức nào đó đang áp đảo thì tại đó giá sẽ có phản ứng giảm mạnh. Điều này khiến cho vùng kháng cự tiềm năng được hình thành.
Đặc điểm của Oanda Order Book – Sổ lệnh tốt nhất dành cho Forex
Như vậy, ngoài việc hiểu được đặc điểm cũng như ý nghĩa của Order Book là gì thì sau đây Traderforex sẽ bật mí cho trader đôi nét về Oanda Order Book – Sổ lệnh tốt nhất không thể bỏ qua khi giao dịch Forex.
Thực tế cho thấy Order Book trong thị trường tiện điện tử và thị trường chứng khoán sẽ chính xác hơn nhiều. Lý do là vì đây là những thị trường tập trung, có thống kê và có cơ quan quản lý.
Trong khi đó, Forex lại là một thị trường phi tập trung cho nên các dữ liệu ít nhiều sẽ bị chia tách và không được thống kê khách hàng và quan diện nhất. Vì điều này Order Book rất ít khi được các broker cung cấp. Tuy nhiên, một trong số ít này vẫn có một broker cung cấp Order Book đó chính là Oanda.
Đối với Order Book của Oanda, trader cầu lưu ý rằng dữ liệu sẽ chỉ gói gọn những lệnh giao dịch được thực hiện ở broker này chứ nó không đại diện cho tổng thể thị trường. Tuy nhiên bởi vì Oanda là một broker có quy mô lớn cho nên dữ liệu đến từ đây vẫn sẽ có khả năng phản ánh lên được tâm lý của thị trường.
Như vậy, cách sử dụng Oanda Order Book là gì? Đầu tiên, ở tại broker này, trader cần phải có tài khoản giao dịch. Chính vì vậy, nếu như chưa có tài khoản thì việc đầu tiên trader cần làm chính là mở tài khoản Oanda.
Sau khi tài khoản Oanda đã được mở thành công, trader sẽ truy cập vào Order Book một cách dễ dàng từ trang chủ của broker này. Bên cạnh đó, Oanda Order Book còn được cung cấp ở dạng chỉ báo trên nền tảng MT4 với hai phiên bản. Đó là phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí được tích hợp biểu đồ sẵn giúp trader có thể vừa phân tích biểu đồ vừa đọc Order Book.
Về phiên bản Oanda Order Book miễn phí không được tích hợp biểu đồ, trader cần lưu ý đến một số điểm như sau:
- Dữ liệu sau 20 phút sẽ được update một lần gồm cả các dữ liệu về giá. Có nghĩa là giá sẽ đứng yên trong 20 phút đó và nó sẽ chỉ có công dụng duy nhất là phân chia vùng lệnh.
- Order Book sẽ cung cấp các dữ liệu ở trong ngày. Vì vậy, nó chỉ thích hợp để sử dụng hiệu quả cho Day Trading mà thôi chứ không thể sử dụng cho các giao dịch dài hạn.
Với hình ảnh minh họa bên trên, ta có thể thấy Oanda Order Book có các đặc điểm như sau:
- Trục dọc sẽ hiển thị mức giá tài sản. Để có thể lựa chọn tài sản hoặc cặp tiền tệ giao dịch, trader có thể di chuyển về khu vực phía trên.
- Trực ngang sẽ hiển thị khối lượng.
Với giao diện này, dữ liệu sẽ được chia thành hai bên:
- Bên trái: Là những order sell (ký hiệu màu đen) thể hiện các lệnh bán ở mỗi mức giá khác nhau, bao gồm cả stop loss và take profit cho từng lệnh đã diễn ra.
- Bên phải: Là những order buy (ký hiệu màu xanh) thể hiện các lệnh mua với từng mức giá khác nhau gồm cả mức stop loss và take profit cho từng lệnh đã được giao dịch.
Bên cạnh đó, biểu đồ cũng được đường giá chia thành 2 phần bên dưới. Sau khi kết hợp cùng với đường dọc thì sẽ hình thành nên 4 phần chi tiết như sau:
- Phía trên bên trái: Đây là khu vực chốt lời (take profit) của các lệnh buy đã được giao dịch và những lệnh sell limit.
- Phía dưới bên trái: Đây là khu vực cắt lỗ (stop loss) của các lệnh buy đã giao dịch và cả các lệnh sell stop.
- Phía trên bên phải: Được biết đến là khu vực cắt lỗ (stop loss) của lệnh sell đã diễn ra và với các lệnh buy limit.
- Phía dưới bên phải: Chính là khu vực chốt lời (take profit) của lệnh sell đã được thực hiện cũng như các lệnh buy limit.
Qua ví dụ sau đây, khi áp dụng ý nghĩa của sổ lệnh vừa tìm hiểu, trader có thể thấy được như sau:
- Có một số lượng lớn lệnh sell đang có ưu thế lớn hơn, điều này làm cho giá đã hoặc sẽ xuất hiện xu hướng giảm.
- Tại khu vực 1,21281 cho đến 1,22180 có khối lượng lệnh sell khá lớn, vì vậy vùng kháng cự đã được hình thành và khiến cho giá đảo chiều.
Như vậy, trader có thể thấy tại mức 1,22180 giá EUR/USD đã thực sự xảy ra phản ứng. Và đồng thời giá cũng sẽ đảo chiều khi vùng kháng cự hình thành quanh mức từ 1,21281 cho đến 1,22180. Không những thế, cũng dễ dàng nhận ra rằng ở khu vực này lệnh mua vẫn có cho nên giá đôi khi vẫn bị đẩy lên cao hơn rồi sau đó quay đầu giảm.
Thông qua ví dụ thực tế này, trader sẽ có cái nhìn rõ hơn về sự hiệu quả khi sử dụng Order Book vào việc dự đoán tâm lý của thị trường. Từ đó, các xu hướng và các vùng key level quan trọng cũng sẽ được nhận định. Tuy nhiên, với các thông này, trader chỉ có thể xác định được tình hình chung tổng thể của giá. Còn nếu như trader muốn tìm kiếm các cơ hội và thời điểm vào lệnh tốt hơn thì cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những công cụ khác nữa.
Bài viết vừa rồi là những thông tin chi tiết về Order Book là gì mà TraderForex muốn chia sẻ đến các trader. Đây là một công cụ khá hữu ích trong việc hỗ trợ trader phân tích thị trường khi giao dịch forex. Do vậy, hy vọng với bài viết này, trader sẽ biết thêm một nền tảng cung cấp Order Book chất lượng trong thị trường forex cũng như những kiến thức này sẽ thật sự hữu ích cho quá trình giao dịch của trader.
Xem thêm: Chỉ số ISM – Institute of Supply Management là gì?
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
