Quantitative Trading là gì? Quantitative Trading hay có tên tiếng Anh là giao dịch định lượng được các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp sử dụng để mua hoặc bán với khối lượng lên tới hàng trăm nghìn cổ phiếu, hay một mức khối lượng tương đương với các sản phẩm tài chính khác. Bài viết hôm nay cùng TRADERFOREX tìm hiểu thông tin liên quan đến Quantitative Trading và đến gần hơn với sàn giao dịch định lượng.
Thuật ngữ Quantitative Trading là gì?
Như đã nói ở phần giới thiệu, Quantitative Trading hay còn gọi là giao dịch định lượng chỉ việc sử dụng các thuật toán và các chương trình máy tính đã được thiết lập những mô hình toán học phức tạp nhằm xác định và nắm lấy cơ hội giao dịch thích hợp trên thị trường. Bản chất giao dịch định lượng là gì? Nó là một nghiên cứu dữ liệu giá mang tính lịch sử với mục đích tìm kiếm những cơ hội mang đến lợi nhuận tiềm năng.
Nếu trước đây các giao dịch tài chính chỉ có thể được thực hiện bằng hình thức thủ công trên giấy tờ tại các sàn giao dịch và trung gian thì bây giờ việc giao dịch đã được tối giản đi rất nhiều với sự trợ giúp của máy tính và các phần mềm chuyên dụng.
Bên cạnh đó, công nghệ ngày càng phát triển và hiện đang rất được ưa chuộng. Điều này giúp cho các phương thức giao dịch tự động phát triển theo. Quantitative Trading chính là hiện thân sống động nhất của việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giao dịch.
Các nhà giao dịch định lượng sử dụng một chiến lược với các quy tắc nhất định và tạo ra các mô hình toán học riêng biệt. Sau đó xây dựng các thuật toán hoặc chương trình máy tính để áp dụng tự động các quy tắc này vào dữ liệu thị trường lịch sử. Nếu nó hoạt động tốt, các chương trình này sẽ được sử dụng để giao dịch trên thị trường theo thời gian thực.
Minh hoạ về Quantitative Trading chi tiết
Cách dễ nhất để mô tả cách thức hoạt động của giao dịch định lượng là thông qua phép loại suy toán học. Cụ thể, chúng ta đang xem dự báo thời tiết và một trong những nhà khí tượng học dự báo sẽ có mưa khi trời nắng.
Dự báo này được thực hiện bằng cách thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu từ các cảm biến trên khắp khu vực. Những dữ liệu này được so sánh với các mô hình lịch sử tương tự (nội suy). Giả sử có 90 trong tổng số 100 lần trong lịch sử trời đều mưa như thế này, thì các nhà khí tượng học có thể dự đoán rằng 90% thời gian trời sẽ mưa, cho dù bây giờ trời nắng cũng không ảnh hưởng đến kết quả này.
Cơ chế hoạt động của Quantitative Trading cũng giống như vậy. Thông qua phân tích một lượng lớn dữ liệu và so sánh chúng với những gì đã xảy ra trong quá khứ, các thuật toán có thể cho chúng ta thời điểm của những cơ hội giao dịch tốt xuất hiện. Đồng thời, giao dịch định lượng có thể tùy chỉnh các thông số khác nhau dựa theo sở thích và phong cách giao dịch của mỗi người.
Ví dụ, một nhà đầu tư cổ phiếu có thể tạo ra một chương trình đơn giản để tìm kiếm các cổ phiếu liên tục tăng giá trong thời gian thị trường chung tăng giá. Sau đó, họ chỉ cần nhìn vào thị trường chung này và chờ đợi một đợt tăng giá tiếp theo. Lúc này, họ mua một vài cổ phiếu với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục tăng theo đà của thị trường chung như đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử.
Trong thực tế, các thuật toán định lượng có thể phức tạp hơn gấp nhiều lần, nhưng về bản chất chúng đều bắt nguồn từ những nguyên tắc cơ bản như minh hoạ trên. Các tham số khác nhau như chỉ số kỹ thuật, giá cả hay thậm chí là tin tức cũng có thể được mã hóa vào chương trình máy tính để tối ưu hóa hiệu quả chiến lược.
Điểm mạnh và điểm yếu của Quantitative Trading là gì?
Lợi ích của việc giao dịch định lượng là gì? Nó sẽ giúp cho việc phân tích và tính toán xác suất nhanh hơn để tìm ra và thực hiện các lệnh giao dịch có lãi. Toàn bộ quy trình phức tạp này được diễn ra một cách tự động và tốc độ rất nhanh chóng. Với cùng một số lượng thông tin lớn, thay vì phân tích thủ công rất mất thời gian và xác suất chính xác không cao thì việc sử dụng các thuật toán sẽ cho ra kết quả nhanh và đúng hơn.
Một ưu điểm khác cực kì “nice” đến từ quá trình Quantitative Trading chính là chúng bỏ qua yếu tố cảm xúc. Những tác nhân liên quan đến cảm xúc như sợ hãi, lo lắng hay tham lam sẽ gây ra sự không tỉnh táo và mất khả năng suy nghĩ kỹ lưỡng. Điều này dẫn đến sự thất bại trong giao dịch. Và anh em không cần phải lo khi sử dụng giao dịch định lượng.
Và tất nhiên đối với bất kỳ quy trình nào cũng sẽ có điểm yếu riêng. Giao dịch định lượng cũng vậy. Hạn chế của Quantitative Trading chính là vì bản chất của chúng là một chương trình máy móc cố định nên không thể tự động thay đổi và ứng biến kịp thời với điều kiện thực tế của thị trường. Nhiều nhà giao dịch định lượng phát triển các mô hình hoàn hảo trong điều kiện cụ thể, nhưng nếu như có một sự thay đổi bất ngờ diễn ra, nó có thể bị vô hiệu hoá.
Quá trình thực hiện chiến lược Quantitative Trading
Để trở thành một nhà giao dịch định lượng, bạn cần phải có mức độ chuyên môn và kỹ năng đáng kể. Ở một số nơi trên thế giới, các tổ chức và doanh nghiệp tuyển dụng các nhà giao dịch định lượng có trình độ học vấn cao, kỹ năng kỹ thuật và nền tảng kiến thức vững chắc.
Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch định lượng và tự mình phát triển các chương trình giao dịch tự động riêng, bạn cần có nền tảng tài chính vững chắc, logic toán học và kỹ năng lập trình máy tính. Cụ thể, một số kỹ năng quan trọng cần có như sau:
- Thành thạo về máy tính, cần thiết chính là biết một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình.
- Có kỹ năng trong việc xây dựng và tối ưu các chiến lược giao dịch.
- Có năng lực khai thác, tổng hợp và phân tích dữ liệu tốt.
- Tâm lý phải vững vàng và có khả năng chấp nhận rủi ro.
- Tư duy sáng tạo, không ngừng tìm kiếm các chiến lược mới để đổi mới hệ thống.
Ngay lúc này, bạn có thể nhận định rằng giao dịch định lượng không dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng nếu như bạn có tất cả những phẩm chất nêu trên và muốn đi sâu hơn, TRADERFOREX sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ cần thiết cho việc phát triển hệ thống giao dịch định lượng. Cụ thể:
- Hệ thống thông tin và các kênh cập nhật dữ liệu thị trường. Các công cụ sẵn có, các chỉ báo kỹ thuật cần thiết cho chiến lược mà bạn muốn sử dụng.
- Hệ thống máy tính tốt và yêu cầu tương thích với các loại ngôn ngữ lập trình (như Java, C++, Python).
- Một số nền tảng quan sát và sử dụng được dữ liệu giá của thị trường ở cả thời điểm quá khứ và hiện tại. Với mục đích kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược.
- Có tài khoản giao dịch tại một sàn giao dịch đáng tin cậy.
Sau đây, anh em hãy cùng tìm hiểu một nhà giao dịch định lượng nên làm gì khi đã có đủ phẩm chất và công cụ đã đề cập.
- Xác định chiến lược giao dịch: Đây là giai đoạn đầu trong việc xác định các quy tắc mà chúng ta sẽ giao dịch. Nó có thể là một quy tắc hành động giá đơn giản hoặc là một sự kết hợp khó nhằn của nhiều chỉ báo khác nhau.
- Phát triển và xây dựng các thuật toán thông qua Quantitative Trading: Bạn cần chuyển đổi các quy tắc sang những mô hình toán học, tiếp đó mã hóa chúng để tạo thành các thuật toán cụ thể.
- Thử nghiệm các chiến lược với các thuật toán vừa được tạo: sử dụng dữ liệu của thị trường lịch sử để đánh giá hiệu suất và sửa đổi các thuật toán nếu cần.
- Thiết lập các tiêu chuẩn quản lý rủi ro: Nhà đầu tư cần xây dựng các kịch bản để đặt stop loss và kiếm lợi nhuận, quản lý vốn,…Sau đó tích hợp vào hệ thống.
- Thực hiện hệ thống trực tiếp trên thị trường, tiến hành các giao dịch thực tế và liên tục theo dõi tiềm năng lợi nhuận, cải thiện mức độ rủi ro cần thiết.
- Liên tục khám phá các chiến lược mới, tối ưu hoá hệ thống trong mọi điều kiện thị trường khác nhau.
Muốn có một hệ thống giao dịch định lượng hoàn hảo không phải là một quá trình dễ dàng. Anh em cần phải bồi dưỡng cho mình nhiều kiến thức lập trình lẫn kinh nghiệm dày dặn nhờ vào nhiều yếu tố điển hình như thời gian bỏ ra để giao dịch hay khả năng dự đoán thị trường,….
Nếu bạn không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng vẫn muốn thử giao dịch định lượng, hãy tham khảo các phương án chi tiết hơn, chẳng hạn như giao dịch tần suất cao (HFT), giao dịch thuật toán… đến từ các sàn giao dịch định lượng uy tín. Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ càng vì chi phí bỏ ra để có được chúng là không hề nhỏ.
Một điều quan trọng nữa mà bạn luôn phải ghi nhớ khi áp dụng các hệ thống giao dịch tự động nói chung và giao dịch định lượng nói riêng, đó là đừng bao giờ bỏ qua quá trình backtest lại hệ thống. Điều cần thiết chính là thực hiện backtesting cực kỳ nghiêm ngặt bằng nhiều phương pháp khác nhau để chắc chắn rằng hệ thống tự động của bạn hoạt động hiệu quả trước khi đưa vào thực tế.
Giao dịch định lượng là một phương pháp giao dịch theo các chuyên gia đánh giá sẽ vô cùng “hot” trong thời gian sắp tới. Việc bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức chuyên môn liên quan đến Quantitative Trading là điều cần thiết để tăng thêm cơ hội giao dịch thành công. Thông qua bài viết Quantitative Trading là gì của TRADERFOREX hôm nay, chúng tôi hy vọng anh em đã có thêm nhiều kế hoạch trong việc xây lược các chiến lược giao dịch đúng đắn dành riêng cho bản thân mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
