Chỉ báo ATR là gì? Cài đặt và sử dụng Average True Range trong Forex

Bài viết giới thiệu những thông tin vô cùng hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo ATR là gì. Hướng dẫn bạn cách tính chỉ báo cùng nhiều kiến thức hay được bật mí trong bài viết.

Chỉ báo ATR là gì?

ATR là từ viết tắt tiếng anh của Average True Range hoặc bạn có thể hiểu đơn giản là khoảng dao động thực tế trung bình. Vào năm 1978, tác giả Welles Wilder đã giới thiệu cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems cung cấp thông tin đến người đọc một cách chi tiết về chỉ báo ATR, được đánh giá như một công cụ đo lường sự thay đổi giá khi chịu ảnh hưởng bởi Gap hay là sự thay đổi giới hạn. Thời gian đầu, chỉ báo ATR thường được ứng dụng trong thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ số này đã được sử dụng nhiều hơn vào tất cả chứng khoán và Forex.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Vào năm 1978, tác giả Wilder giới thiệu thông tin về chỉ báo ATR vào đúng thời điểm thị trường giao dịch có sự thay đổi nhiều và trên biểu đồ thường xuất hiện các khoảng trống giá. Thế nên, ông đã tiếp tục nghiên cứu và tìm ra một chỉ báo với mục đích giải thích và thể hiện được độ chính xác sự dao động về mức giá hàng hóa. Đồng thời cũng làm rõ khoảng chênh lệch trong các mức giá cả.

Bạn có thể hiểu như sau, ví dụ một cổ phiếu có sự biến động cao thì tất nhiên chỉ báo ATR cũng cao hơn. Và ngược lại, cổ phiếu có sự biến động thấp thì chỉ báo ATR thấp hơn. Thế nên, khi giá của hàng hóa có khuynh hướng đảo ngược mà chỉ báo lại tăng lên sẽ cho người giao dịch thấy được sức mạnh ẩn sau hành động đó.

Ý nghĩa lớn nhất của chỉ báo ATR là làm rõ vấn đề áp lực bán hoặc áp lực mua. Kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh về giá thể hiển chỉ báo ATR đang quá cao và sẽ không thể kéo dài trong thời gian sắp tới. Khi thị trường ở trạng thái sideway, thường thì ATR thấp điều này cho thấy giá không có sự thay đổi nhiều hay nói cách khác là rất “phẳng lặng”. Nếu quãng nghỉ saway quá lâu cho thấy giá đang có khuynh hướng ở trạng thái tích lũy và dự đoán có xu hướng đảo chiều sắp tới.

Chỉ báo này rất phù hợp cho việc tìm kiếm khu vực vào lệnh hoặc thoát lệnh. Điểm nổi bật là tại các vùng giá có sự chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy, ATR sẽ đưa ra các tín hiệu cho người giao dịch (Trader) nhìn nhận được sự thay đổi trong biến động giá.

Chỉ báo MACD là gì? Cách đọc hiểu và áp dụng giao dịch.

Cách tính chỉ báo ATR

Đầu tiên trước khi bước vào cách tính chỉ báo bạn cần hiểu rõ vùng biên độ thực hay nói cách khác là True Range. Vùng biên độ này đánh giá các vùng giá đỉnh/ đáy trong thời gian mới nhất, và cung cấp thêm giá đóng cửa của thời gian trước.

Bạn cần thực hiện được 3 phép tính dưới đây và sau đó so sánh kết quả với nhau. Vùng biên độ thực là giá trị lớn nhất trong các phép tính sau:

• Giả đỉnh – giá đáy ( giai đoạn hiện tại)
• Giá đỉnh giai đoạn hiện tại (lấy giá trị tuyệt đối) – giá đóng cửa giai đoạn trước.
• Giá đáy giai đoạn hiện tại ( lấy giá trị tuyệt đối) – Giá đóng cửa giai đoạn trước.

Các phép tính ở trên có sử dụng giá trị tuyệt đối vì chỉ báo chỉ đo lường độ biến động chứ không định được hướng đi của giá.

Sau khi đã tìm được giá trị lớn nhất của 3 phép tính phía trên, ta gọi giá trị lớn nhất đó là TRi và thay giá trị đó vào công thức tính ATR bên dưới.

Trong đó:

n = 14

TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ

Đối với ATR tiếp theo bạn dựa vào công thức:

ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14

Hiện tại, ATR đã được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4 để bạn có thể xem một cách thuận tiện hơn và không cần phải tính phức tạp. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của chỉ báo này bạn có thể tham khảo công thức trên nhé.

Chỉ báo S là gì? Vai trò trong phân tích kỹ thuật Forex.

Tín hiệu cần tìm

Đo độ mạnh của biến động

Như đã nói ở trên, chỉ báo ATR không xác định được hướng đi của giá. Thế nên, không đoán trước được sự biến động trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ báo này có điểm mạnh là đo lường được độ mạnh của một biến động.

Ví dụ: Trường hợp xuất hiện sự gia tăng về độ biến động như khi tỷ giá có sự biến động, đi lên hoặc đi xuống hay đảo chiều thì chỉ báo ATR cũng tăng. Lợi nhuận thu về càng nhiều khi độ biến động càng tăng.

Tuy nhiên, nếu tình trạng sideways xuất hiện nhiều lần dẫn đến độ biến động sẽ không xảy ra nhiều và ở mức thấp. Bạn có thể dựa vào và tìm kiếm ra khu vực giằng co bằng cách kết hợp ATR và RSI để có được cách ra vào lệnh phù hợp.

Cách dùng giá trị tuyệt đối

Khi sử dụng giá trị tuyệt đối áp dụng vào chỉ số ATR để tính toán những độ lệch giá, điều này khá thực tế và cần chú trọng ở trader. Chính xác như vậy, giá trị của ATR càng cao thể hiện được rằng cổ phiếu cũng có giá cao. Tương đương với việc cổ phiếu thấp cũng sẽ có giá trị ATR thấp. Kết quả cho thấy rằng trader dường như không thể đem giá trị ATR và cổ phiếu ra để thực hiện so sánh. Bởi vì có rất nhiều trường hợp xảy ra khi ATR của cổ phiếu bất kì có giá trị cao nhưng đối với một cổ phiếu khác thì ATR lại có giá trị thấp hơn. Tóm lại, điều là trader cần tập trung cho việc phân tích và nghiên cứu là từng giá trị ATR cho những cổ phiếu riêng biệt, không gộp chung lại và sau đó tiến hành sắp xếp, tìm hiểu ý nghĩa của những biểu đồ.

Tiếp theo đây, ta cần làm một cuộc phân tích và so sánh hai biểu đồ phía dưới:

Apple (AAPL) có giá trên $450 và chỉ số ATR trên 12.

Ford (F) có giá trên $17 và chỉ số ATR nhỏ hơn 1.

Hướng dẫn cài chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

Bắt đầu bước cài đặt chỉ báo ATR, bạn di chuyển đến thư mục có tên NAVIGATOR, thư mục này thường sẽ nằm bên tay trái của bạn. Tiếp tục, khi nhấp vào thư mục NAVIGATOR bạn sẽ thấy một bảng hiện danh sách của các chỉ báo. Tới đây, bạn cần tìm mục có chữ ATR và click chuột hai lần để có thể hiện một bảng tiếp theo. Sau đó, khi bảng đã xuất hiện bạn chỉ cần click chuột vào chữ OK. Bạn có thể quan sát hình minh họa bên dưới để có thể thao tác tốt hơn nhé!

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR trong khi giao dịch forex

Cách kết hợp giữa ATR và Trailing Stop

Với một công cụ chỉ báo được sử dụng rộng rãi như ATR thì chắc hẳn nhiều người đã biết đến khả năng mang lại hiệu quả tốt xác định được việc dừng lỗ. Có thể hiểu khi ATR cao thì những nhà giao dịch sẽ có suy nghĩ về giá và thường là những biến động mạnh có thể có của giá. Chính vào lúc này, ta sẽ áp dụng dừng lỗ ở khoảng cách xa để tránh khỏi những trường hợp bị quét đi. Từ đó, ta dễ dàng suy ra rằng khi chỉ báo ATR giảm thì trader sẽ có áp dụng dừng lỗ thấp và nguyên nhân là sự biến động khá mạnh về giá.

Trailing stop

Dừng lỗ đối với Trailing stop được coi là một cách thông dụng và có hiệu quả nhất, hỗ trợ bạn có thể bảo vệ được số lãi. Lý do Trailing stop được khuyến cáo khuyên dùng chính vì cách di chuyển thuận theo chiều của giá và ngược lại khi gặp vấn đề về giá thì Trailing stop sẽ xử lý kích hoạt giúp lợi nhận của bạn được an toàn thu về.

Kết hợp ATR và Trailing stop

Những những có vài điểm khó khi dùng Trailing stop là khi bạn cần 1 mức để dừng lỗ thì phải tính số pip một cách chính xác nhất. Mặc dù là vậy, nhưng bạn không cần quá lo lắng bởi vì lúc này chỉ báo ATR sẽ hỗ trợ cho bạn thực hiện thao tác khó khăn này, giúp chó kết quả có phần chính xác hơn và thỏa mãn cho trường hợp thị trường vào thời gian đó. Đặc biệt chỉ báo ATR còn hỗ trợ cho bạn có thể né được khoảng dừng lỗ quá ngắn trong lúc thị trường biến động mạnh hoặc là trong khi thị trường biến động khá ít thì sẽ giúp cho bạn né được những khoảng dừng lỗ quá xa.

Cách tìm điểm chốt lời với chỉ báo ATR

Cách quan sát giá trị ATR

Trong trường hợp chỉ báo ATR ở vị trí thuộc phần nửa trên của giao dịch thì bạn có thể thực hiện đặc chốt lời có giá trị gấp đôi so với số lượng bình thường bạn đặt. Tuy nhiên, khi chỉ báo ATR đang đứng ở vị trí nửa dưới giao dịch thì lúc này bạn chỉ còn cách tập trung cho tiềm năng tối thiểu. Từ đó dựa vào cách này để bạn có thể thay đổi khi thị trường có biến động và đường chỉ báo ATR thay đổi cao thấp. Bạn cũng cần phải linh động trong việc xem xét đường chỉ báo ATR và cả đường xu hướng, nếu khi tham gia bạn thấy chỉ số ATR đứng ở vị trí nửa dưới nhưng còn xu hướng lại tăng thì lúc này cần có cách lựa chọn mục tiêu đúng trên biểu đồ.

Ví dụ minh họa

Quan sát cặp EURUSD, ta thấy được rằng chỉ báo ATR đang xếp ở dưới biểu đồ. Biểu tượng mũi tên màu đỏ hướng vào chỉ báo ATR cho biết rằng chỉ báo ATR nằm ở vị trí nửa trên và giá có biến động cao. Còn về những vòng tròn khoanh trên biểu đồ minh họa cho việc bạn lựa chọn đặt stop loss hay trailing stop khi có biến động cao sẽ khó khăn và dễ bị gây ra quét cắt lỗ, nặng hơn là việc lợi nhuận của bạn sẽ không thể thực hiện tối đa hóa.

Ngược lại khi thị trường không có biến động bởi vì đang trong thời kỳ biến động thấp thì giá trị ATR cũng sẽ thấp. Và khi giá trị ATR biến động thấp thì thời khắc này bạn thực hiện chỉnh sửa những lệnh cho tốt hơn trong việc dừng lỗ. Và khi đó giá không có những biến động mạnh dẫn đến take profit cũng sẽ nhỏ hơn.

Một khả năng nữa mà giá trị ATR có thể thực hiện là dự báo được những xfquan sát chỉ báo ATR có khả năng tăng cao thì việc này dự báo rằng thị trường có thể biến động mạnh. Ngược lại khi chỉ số ATR tụt dần thì điều này cũng chứng minh rằng biến động có thể giảm và lúc đó bạn cần phải có một sự chuẩn bị để không bị bất ngờ trước sự thay đổi thị trường.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến chỉ báo ATR

ATR là từ viết tắt của từ gì?

Chỉ số ATR viết tắt của từ Average True Range, một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế có nhiệm vụ đo lường mức độ biến động hiện tại của một tài sản. Sự biến động này phản ánh cách giá của tài sản thay đổi và dao động trong thời gian gần đây. Trong thị trường có nhiều sự biến động nên khả năng rủi ro lớn và có thể mất lợi nhuận nhanh chóng, trong khi thị trường ít biến động thì ngược lại. ATR cung cấp một cách để so sánh biến động giữa các công cụ tài chính khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc so sánh biến động hiện tại của một tài sản với biến động trong cùng khung thời gian nhưng ở các giai đoạn trước đó.

ATR indicator là gì?

Đây là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho những nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính cá nhân. ATR (Average True Range) được sử dụng để đo lường mức độ biến động trong giá. Không chỉ giúp xác định hướng của giá, ATR còn có khả năng phát hiện sự đảo chiều của xu hướng, điều này quan trọng khi đặt lệnh Stop Loss (cắt lỗ). Trong lĩnh vực giao dịch, ATR trở thành công cụ đánh giá tình trạng mạnh mẽ của biến động giá. Thường được tích hợp trong chiến lược giao dịch xu hướng, ATR được kết hợp với các chỉ báo dao động để tối ưu hóa hiệu suất giao dịch.

Cách ATR hoạt động như thế nào?

ATR tính toán dựa trên ba loại giá, so sánh giữa mức đỉnh và mức đáy của nến hiện tại cũng như nến trước đó. Giá trị lớn nhất được xem xét là giá trị trung bình động trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này thường được biểu diễn dưới dạng một đường trong một cửa sổ đồ thị riêng biệt. Nếu giá trị của Average True Range tăng, điều này chỉ ra rằng mức độ biến động giá đang tăng lên theo thời gian.

Làm sao để ứng dụng average true range trong giao dịch?

Chỉ báo ATR được xem như một trong những công cụ hỗ trợ quan trọng, thường kết hợp với chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) trong hệ thống DMI, một loại chỉ số biến động khác. ATR không chỉ làm nổi bật hướng giá hoặc cường độ xu hướng, mà thay vào đó, nó tập trung vào các biến động trong vùng giá. Đây là một yếu tố quan trọng trong quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch.

Trong lĩnh vực tài chính cá nhân, ATR có thể được áp dụng theo các cách:

• Đặt lệnh Stop Loss: Sử dụng giá trị ATR hiện tại hoặc mức “+/- giá trị ATR cực trị cục bộ tính theo điểm” để đặt lệnh Stop Loss. Quá trình này đòi hỏi việc thử nghiệm và điều chỉnh trên nhiều loại tài sản để xác định giá trị dừng tối ưu cho từng loại tài sản cụ thể.
• Dự báo đảo chiều cuối cùng: Mặc dù ATR không chỉ ra mức đảo chiều cụ thể, nhưng nó có thể cho thấy sự thay đổi trong biến động. Ví dụ, việc sử dụng ATR có thể giúp dự báo sự đảo chiều nếu giá vượt quá 70% giá trị ATR hằng ngày, cung cấp thông tin về cách đảo chiều có thể diễn ra.

Chỉ báo ATR thường là một phần quan trọng của cố vấn giao dịch và ít khi xuất hiện trong các hệ thống giao dịch thủ công.

Average true range được dùng để làm gì?

Chỉ báo ATR được áp dụng để phân tích điều kiện thị trường với mục đích xác định các mức giá quan trọng để đặt lệnh chờ và lệnh dừng. Hầu hết các trường hợp, giá của một tài sản duy trì trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này tạo cơ hội đặt các lệnh dừng lỗ và chốt lời ở mức giá được xác định bằng giá trị ATR hiện tại.

Một ứng dụng khác của ATR là đo lường hoạt động của đa số các nhà giao dịch khi áp dụng chiến lược theo xu hướng. Nếu biến động hiện tại nhỏ hơn giá trị trung bình trong cùng một khoảng thời gian, thị trường có thể được xem là ít sôi động và có thể dự đoán rằng giá không sẽ theo xu hướng. Trong trường hợp này, việc nhà đầu tư mở lệnh có thể không được khuyến khích. Chính vì vậy, ATR trở thành một công cụ quan trọng để nhận biết và đánh giá tính biến động của thị trường, giúp nhà giao dịch quyết định khi nào nên tham gia hoặc tránh xa khỏi một thị trường cụ thể.

Average true range được tính toán bằng cách nào?

Chỉ báo ATR được xây dựng dựa trên ba công thức cụ thể:

• Sự chênh lệch giữa mức đỉnh và mức đáy của nến hiện tại.
• Giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa mức đỉnh hiện tại và mức đóng cửa của nến trước đó.
• Giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa mức đáy hiện tại và mức đóng cửa của nến trước đó.

Trong ba giá trị trên, giá trị cao nhất được xác định và nó được coi là tính toán trung bình động trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào với rủi ro cao, điều quan trọng bạn cần nhớ là ATR càng cao, thì thị trường càng có xu hướng biến động mạnh mẽ. Ngược lại, ATR thấp hơn thường đi kèm với biến động giảm. Điều này cung cấp thông tin quan trọng cho nhà giao dịch về mức độ rủi ro và tính biến động của thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch một cách thông tin và hiệu quả.

Làm sao để đọc chỉ báo ATR?

Chỉ báo ATR chỉ có một tham số có thể điều chỉnh, đó là khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn thiết lập khoảng thời gian là 14, điều này có nghĩa là chỉ báo sẽ tính toán dựa trên dữ liệu của 14 cây nến gần nhất. Giá trị kết quả được biểu diễn dưới dạng phân số và thường được chuyển đổi thành điểm. Ví dụ, nếu giá trị ATR là 0.0098 trong khoảng thời gian 14 ngày, điều này có nghĩa là vùng giá trung bình của 14 cây nến gần nhất là 98 điểm.

Giá trị ATR nhỏ hơn so với giá trị trung bình (dưới 50%) biểu thị sự giảm tạm thời và thị trường đang trải qua giai đoạn đi ngang. Để gửi tín hiệu mua hoặc bán thông qua các chỉ báo kỹ thuật này và giảm thiểu rủi ro giao dịch, bạn nên kết hợp ATR với các chỉ báo biến động khác cũng như các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số định hướng trung bình (ADX) để đo lường mức độ biến động, đường trung bình động,….

Nếu là một nhà giao dịch mới, bạn nên tìm kiếm lời khuyên đầu tư từ các chuyên gia để hiểu rõ hơn về cách áp dụng và hiệu quả hóa sử dụng chỉ báo ATR trong quá trình giao dịch.

Dải ATR là gì ?

Dải ATR đại diện cho phạm vi giá trong một khoảng thời gian cố định bao gồm cả mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất. Ví dụ, giá trị ATR có thể là 0.0032 trên biểu đồ thời gian H1 với khoảng thời gian là 24. Điều này ám chỉ rằng phạm vi giá trung bình là 32 điểm trên biểu đồ với bốn chữ số thập phân trong suốt 24 nến hoặc trong một ngày giao dịch. Chỉ báo ATR cung cấp cái nhìn tổng quan về mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian xác định, giúp nhà giao dịch đánh giá và quản lý rủi ro hiệu quả.

ATR trong chứng khoán là gì?

Chỉ báo ATR được sử dụng trong quá trình ra quyết định giao dịch với chứng khoán không khác gì khi sử dụng nó trong thị trường Forex, giao dịch CFD, hoặc với các công cụ phức tạp khác. Chỉ báo này tương thích với việc hiểu mức độ biến động hiện tại của cổ phiếu so với những giai đoạn biến động giá trước đó. Khi giá trị ATR thấp, điều này thường biểu thị rằng thị trường đang ổn định, một sự tăng lên từ mức đáy của đường chỉ báo có thể ám chỉ một xu hướng mới đang bắt đầu. Ngược lại, khi giá trị ATR cao, thị trường có thể đang chuyển động ngang và lợi nhuận có thể giảm đi.

Sự biến động mạnh mẽ của chỉ báo phản ánh trong các giai đoạn khi báo cáo tài chính của doanh nghiệp được công bố. Sử dụng ATR giúp nhà giao dịch hiểu rõ cách thị trường đang phản ứng và có thể giúp họ thích nghi nhanh chóng với sự biến động tăng lên hoặc giảm đi, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Làm sao để tìm chuyển động bứt phá bằng ATR?

Chỉ báo ATR đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch bằng cách xác định các điểm hỗ trợ/kháng cự tiềm năng và mở lệnh một cách an toàn để giảm thiểu rủi ro cao. Đối với việc này, quan trọng là bạn biết được mức độ biến động đạt đến đỉnh cao trong nhiều năm. Sau đó, bạn có thể thực hiện giao dịch theo hướng của biến xu hướng.

Để có phân tích chính xác hơn, việc sử dụng khung thời gian hàng tuần là lựa chọn hợp lý. Khám phá những biến động trong xu hướng trên khung thời gian lớn này cung cấp cái nhìn toàn diện về mức độ biến động, giúp bạn đưa ra quyết định thông tin và mở lệnh một cách tỉnh táo. Kết hợp ATR với việc theo dõi xu hướng trên khung thời gian hàng tuần giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội giao dịch có lợi.

Kiếm lợi nhuận từ chỉ báo ATR bằng cách nào?

Chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động trong thị trường, tạo cơ hội cho việc theo đuổi xu hướng mạnh mẽ và thu được lợi nhuận lớn. Trong chiến lược giao dịch này, việc sử dụng lệnh trailing stop đóng vai trò quan trọng. Lệnh trailing stop linh hoạt theo giá tài sản với một khoảng cách cố định, tự động thoát khỏi giao dịch khi giá có dấu hiệu đảo chiều.

Để chọn một xu hướng bạn cần thực hiện:

• Xác định hệ số nhân của ATR. Hệ số nhân ATR càng cao, xu hướng càng mạnh. Ngược lại, hệ số nhân thấp sẽ tương ứng với xu hướng yếu.
• Đối với lệnh mua, trừ hệ số nhân từ mức đỉnh để có được mức trailing stop. Ngược lại, đối với giao dịch bán, thêm hệ số nhân vào mức đáy.

Bằng cách này, bạn có thể tận dụng sự biến động của thị trường và điều chỉnh trailing stop để bảo vệ lợi nhuận và tự động thoát khỏi vị thế khi xu hướng đảo chiều. Kết hợp với ATR, lệnh trailing stop trở thành một công cụ linh hoạt trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Qua bài viết trên, ta có thể khẳng định rằng chỉ báo ATR là một công cụ hữu ích, đem lại nhiều tác dụng trong công tác phân tích và nghiên cứu biểu đồ. Nếu ta biết cách sử dụng đúng thời điểm không quá lạm dụng thì chỉ báo ATR chính là một lợi thế cho chúng ta khi tham gia giao dịch. Ngoài ra, chỉ báo ATR còn là một cách bổ sung khi sử dụng với cách đi theo đường chỉ dẫn của giá. Được coi là sự lựa chọn chính xác để tin tưởng sử dụng khi có biến động xảy ra.