Backtest là gì? Đánh giá các phần mềm Backtest tốt hiện nay

Khái niệm Backtest là gì? Đây là một trong những phần mềm vô cùng hiệu quả và cần thiết để người dùng có thể dùng thử nhanh chóng những chiến lược của mình bằng việc áp dụng các dữ liệu chi tiết được thu thập từ quá khứ. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới thì chắc chắn không nên bỏ qua công cụ Backtest này. Sau đây, hãy cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết những nội dung này dưới bài viết sau đây nhé. 

Backtesting nội dung và ý nghĩa quan trọng mà bạn cần biết
Backtesting nội dung và ý nghĩa quan trọng mà bạn cần biết

Tổng quan về Backtest là gì? Forex Backtest được hiểu là gì?

Trước khi bạn hiểu về khái Backtesting của forex là gì, Traderforex sẽ bắt đầu với phần giới thiệu ngắn gọn về lịch sử của forex Backtesting. Theo như chúng tôi đã thu thập được thì cụ thể là vào năm 1980, quy trình Backtesting cho các hệ thống giao dịch được định nghĩa khá đơn giản. Giao dịch trên thị trường và lưu kết quả vào nhật ký của bạn sau khi giao dịch. Trong lúc đó, Mười năm sau, vào năm 1990, một người được coi là “nhà đầu tư đổi mới” nếu họ có thể trình bày được đầy đủ những dữ liệu của mình trên màn hình máy tính.

Tổng quan về Backtest và forex Backtest 
Tổng quan về Backtest và forex Backtest

Khái niệm về Backtest là gì?

Backtesting là một trong những chương trình được thiết kế để có thể giúp người dùng dễ dàng kiểm tra được hiệu suất của các chiến lược giao dịch của họ. Trước đây, quá trình này thường mất khoảng vài tháng cho đến vài năm, nhưng nhờ những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, giờ đây các nhà giao dịch chỉ cần chờ đợi. Ngoài ra, sự phát triển không ngừng của công nghệ cũng thúc đẩy nó phát triển hơn. 

Sử dụng công cụ Backtest có hiệu quả?
Sử dụng công cụ Backtest có hiệu quả?

Tất nhiên, công nghệ Backtesting liên tục được nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người dùng, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn. Trên thực tế, các nhà giao dịch đồng thời kết hợp tin tức kinh tế và sự hiểu biết thị trường trong chiến lược Backtesting để thường đạt được giao dịch tốt hơn. Kết quả, nhiều lợi ích hơn được tạo ra.

Ngược lại, những nhà giao dịch chỉ tập trung vào việc tính toán và bỏ qua yếu tố logic con người nằm ngoài chiến lược chống lưng của họ thường bị thua lỗ nhiều hơn. khi mọi người có các công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp.

Những thông tin về Forex Backtest mà Trader cần biết

Backtesting ngoại hối mô tả các chiến lược giao dịch được thực hiện dựa trên dữ liệu được thu thập trong quá khứ. Do đó, các nhà đầu tư sẽ sử dụng dữ liệu trên làm cơ sở để có thể đánh giá được tình hình hoạt động của thị trường ngoại hối, đồng thời đưa ra được những chiến lược đầu tư cụ thể. Backtest ngoại hối là một tập hợp các quy tắc kỹ thuật được sử dụng để phân tích và dữ liệu giá trước đó.

Phần mềm Backtest forex và lợi ích của ứng dụng này 
Phần mềm Backtest forex và lợi ích của ứng dụng này 

Vì sao Trader nên thực hiện Backtest hệ thống giao dịch để đạt được hiệu quả cao?

Chắc hẳn sau khi tìm hiểu rõ về thị trường này thì các nhà đầu tư cũng biết được lợi ích mà Backtest mang lại. Cụ thể lý do mà các trader nên tham gia Backtest trong hệ thống giao dịch của mình như sau đây. 

Những lý do nhà đầu tư nên tham gia Backtest hiệu quả nhất
Những lý do nhà đầu tư nên tham gia Backtest hiệu quả nhất
  • Biết tất cả về chiến lược – Lợi ích phổ biến nhất của việc hỗ trợ hệ thống giao dịch là bạn có thể xác định được những tiềm năng có được lợi nhuận kỳ vọng của các chiến lược giao dịch mà các bạn đã lựa chọn trước đó.
  • Thực tế – Bằng cách xem xét các biến động giá thị trường trong quá khứ và các mô hình lặp lại, việc phản hồi ngược giúp các nhà đầu tư phát hiện ra các cơ hội giao dịch tiềm năng và thúc đẩy kỹ năng phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch.
  • Sự tự tin – Phản đối hệ thống giao dịch là một cách để xây dựng lòng tin, đặc biệt là vì các nhà giao dịch đã tích lũy kinh nghiệm bằng cách xem xét thông tin giá trước đó. Bạn có được sự tự tin thực sự khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào.
  • Cuối cùng, với sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các yếu tố này cho phép các nhà đầu tư giảm thiểu được tối đa những rủi ro có thể xảy ra và tối đa hóa lợi nhuận.

Tìm hiểu về Backtesting là gì? Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest forex

Các chiến lược giao dịch trên thị trường ngoại hối có thể được áp dụng cho một bộ dữ liệu giá và nó cũng được xây dựng và phát triển lại từ các dữ liệu này. Dữ liệu trên có thể giúp các nhà đầu tư phát hiện ra những sai lầm bất ngờ trong chiến lược của họ. Ngoài ra, các chiến lược mới cũng có thể được thử nghiệm trước khi chúng được đưa vào thực hiện.

Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest forex
Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest forex
  • Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Tức là phần lợi nhuận sẽ kiếm được dựa trên biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp đó.
  • Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Được tạo ra bởi một chiến lược cụ thể và thường sẽ được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu.
  • Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ này sẽ được thể hiện dựa trên hệ thống của bạn có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và cũng như có bao nhiêu giao dịch sẽ khiến bạn phải chịu thua lỗ.
  • ROE hàng năm: Là toàn bộ phần lợi nhuận mà các trader có thể sẻ nhận từ các chiến lược Forex trong thời gian là một năm, được tính theo dương lịch.
  • Biến động: Mô tả các loại điều kiện cụ thể của thị trường mà các chiến lược của bạn sẽ hoạt động, chẳng hạn như các xu hướng tăng và xu hướng giảm.
  • Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn sẽ được dựa trên các liên quan đến các rủi ro của những chiến lược đầu tư.

Kết quả cuối cùng Backtesting thu được sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố gì?

Thông thường Backtesting sẽ có sự thay đổi nếu như một vài yếu tố khác tác động lên nó. Vậy cụ thể thì có những yếu tố nào sẽ làm tác động lên kết quả của Backtesting? Cùng theo dõi nội dung dưới đây nhé. 

Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest forex
Cách thức hoạt động chi tiết của Backtest forex

Dựa vào chất lượng dữ liệu và nguồn

Độ chính xác và độ tin cậy là hai yếu tố vô cùng quan trọng mà bạn không thể bỏ qua khi phản đối các nhà giao dịch. Hãy nhớ rằng trong thị trường OTC (không kê đơn), không phải tất cả dữ liệu đều được tạo ra như nhau. Do đó, các ngân hàng và sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến luôn có dữ liệu giá xung đột.

Xác định thông tin chi tiết khi thực hiện giao dịch

Kết quả thay đổi như thế nào khi bạn áp dụng một chiến lược nhiều lần cho một tập dữ liệu? Sau đó, chiến lược phản hồi cần được đặt 100%. 

Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận được kết quả nhất quán khi kiểm tra lại chiến lược trên một tập dữ liệu đã xác định. Mặc dù đó là một kịch bản khá lý tưởng, nhưng nó thường không hiển thị.

Tiến hành đánh giá và phân tích logic thực thi thương mại

Các thử nghiệm không bao giờ là một đại diện hoàn hảo cho một thị trường thực. Điều này là do họ bỏ lỡ một số yếu tố quan trọng như trượt hoặc trễ, bị từ chối hoặc thậm chí là yêu cầu. Điều đó cũng góp phần vào sự thay đổi của kết quả Backtesting. Điều quan trọng nhất là phải đánh giá xem bạn đang sử dụng các dữ liệu thanh hay đánh dấu dữ liệu. Tại đây, dữ liệu marque cũng sẽ cung cấp bản sao đầy đủ của các kết quả mô phỏng do thời gian càng lâu thì kết quả thu về sẽ càng chính xác.

Đánh giá trên thị trường thương mại 
Đánh giá trên thị trường thương mại 

Backtest chiến lược giao dịch và những điều cần quan tâm

Với việc sử dụng tài khoản demo, bạn có thể yên tâm giao dịch mà không phải chịu áp lực về rủi ro mất tiền. Bằng cách này, các nhà giao dịch không thể để vốn của họ gặp rủi ro và có thể linh hoạt chuyển sang thị trường bất cứ lúc nào. 

Những điều cần quan tâm khi thực hiện chiến lược giao dịch
Những điều cần quan tâm khi thực hiện chiến lược giao dịch

Ví dụ: một tài khoản giao dịch demo cho phép các nhà đầu tư sẽ dễ dàng truy cập các dữ liệu vào thị trường mới trong thời gian thực. Mỗi phần mềm đều có các phương pháp cụ thể để có thể đánh giá được chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau. Backtesting Forex hiện đang được chia thành hai loại phổ biến: thủ công và tự động.

Đặc điểm của chiến lược Backtesting thủ công

Chiến lược phản hồi thủ công khá tốn công sức và cũng sẽ hoàn toàn có thể xảy ra. Với Backtesting forex, tất cả những gì bạn phải làm là lấy dữ liệu lịch sử và thực hiện từng bước. Công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn có thể xác định được từng thanh để bạn có thể quan sát biến động giá và biến động theo sau. 

Đặc điểm Backtesting thủ công
Đặc điểm Backtesting thủ công

Các chỉ số hiệu suất trên đường đi lợi ích của Backtesting thủ công. Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện nhanh chiến lược này. Tính năng sao lưu thủ công cho phép bạn hiểu rõ về cách để xác định hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn hoạt động, cho phép các nhà giao dịch tự tìm ra giới hạn trong chiến lược của họ, để sau này cải thiện và phát triển theo hướng chiến lược tự động để mô phỏng lại quy trình kinh doanh. Trong số đó, sử dụng bảng tính Excel là một cách phổ biến để kiểm tra lại các chiến lược ngoại hối.

Backtest hệ thống giao dịch bằng phần mềm Excel được thực hiện như thế nào

Nhiều nhà đầu tư tin rằng chiến lược Backtesting không cần phải được thực hiện bởi một lập trình viên hoặc kỹ sư. Do đó, sử dụng phần mềm Excel là một cách vô cùng lý tưởng và miễn phí để các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của bạn. Có thể nói đây là phương pháp cơ bản mà bất cứ ai cũng có thể tham gia và thực hiện được. Bạn cần một nguồn dữ liệu về những gì mà bạn có thể lấy dữ liệu này thông qua trang web Yahoo Finance hoặc Google Finance.

Hệ thống giao dịch phần mềm Backtest với phần mềm excel 
Hệ thống giao dịch phần mềm Backtest với phần mềm excel 

Trong trường “Nhập Biểu trưng / Tên Công ty”, bạn chỉ cần điền vào biểu đồ đơn vị tiền tệ cho đơn vị tiền tệ mà bạn muốn xem dữ liệu. Trong trường “Ưu đãi”, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy tùy chọn để lấy giá lịch. 

Bây giờ hãy nhập phạm vi ngày cho biểu tượng đã chọn. Tiếp theo, bạn di chuyển chuột xuống cuối trang và chọn “Tải xuống bảng”, chọn “Sắp xếp” sẽ xuất hiện trên thanh dữ liệu. Giả sử rằng chiến lược hiện tại là “mua mở và bán đóng”, trong đó cột A đại diện cho cột ngày, cột B đại diện cho giá mở và cột C đại diện cho giá đóng cửa. Sau đó đến giai đoạn khó khăn nhất – sử dụng công thức:

  • Trong cột D của trang tính, chúng tôi chạy công thức sau: = IF (NGÀY TRONG TUẦN ($ A2,2) = D $ 1, $ C2 $ B2, “”). Do đó, công thức này phải được sao chép vào tất cả các cột từ D đến H. 
  • ($ C2 $ B2) là giá đóng cửa trừ giá mở cửa; phần thực của câu lệnh dẫn đến giao dịch là lãi hoặc lỗ. (“) là phần sai của câu lệnh, ở dạng dấu ngoặc kép, không có kết quả nếu không khớp

Trong công thức tính toán, các ngày cụ thể trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ được chuyển đổi thành số từ 1 đến 5, tương tự như các ngày trong tuần ở hàng đầu tiên được nằm trong cột này (D $ 1) với cùng kết quả. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm trung bình và tổng trong cột ngày trong tuần bên dưới để tìm những ngày có lợi nhất cho giao dịch dài hạn.

Backtesting trên MetaTrader 4 như thế nào?
Backtesting trên MetaTrader 4 như thế nào?

Chiến lược thủ công cho phép bạn tự xem xét các giao dịch và sử dụng nhiều biểu thức và công thức có điều kiện cùng một lúc. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là đã tốn quá nhiều thời gian và cũng rất tốn kém. Theo thời gian, bạn có thể coi TradingView là một sự lựa chọn vô cùng tối ưu và hiệu quả.

Mối liên hệ giữa Backtest với TradingView được sử dụng như thế nào?

Kể từ lần phát hành đầu tiên vào năm 2011, sau những nỗ lực phát triển, TradingView đã trở thành một trong những tùy chọn xác minh ngoại hối miễn phí tốt nhất. Nhiều nhà giao dịch thích phần mềm cho các công cụ của nó. Đồ họa hiện đại cùng với dữ liệu thực sẽ rất có ích cho bạn. Dữ liệu thời gian và biểu đồ giúp mọi người có thể truy cập vào mọi lúc, mọi nơi, mọi lúc. Nó cũng là một nền tảng xã hội. 

Backtest và mối liên hệ với tradingview
Backtest và mối liên hệ với tradingview

Ngoài ra, bạn có thể đăng các chiến lược giao dịch của mình trên các trang mạng xã hội như twitter hoặc blog… Tính năng Bar Replay là công cụ kiểm tra lại hữu ích nhất trên TradingView để kiểm tra hệ thống giao dịch của nhà giao dịch. Làm theo các bước dưới đây để sử dụng tính năng này.

  • Nhấp vào biểu tượng như hình để kích hoạt thanh phát. Điều chỉnh các cài đặt bằng cách sử dụng thanh công cụ xuất hiện trên biểu đồ hiện hoạt, cùng với một đường thẳng đứng màu đỏ dọc theo biểu đồ xuất hiện ở vị trí con trỏ.
  • Ở đó dòng màu đỏ đánh dấu thời điểm bắt đầu phát lại. Cuộn trở lại điểm bạn muốn bắt đầu phát lại. Nhấn nút phát: Chạm vào

Một vài hạn chế của TradingView:

  • Replay có thể nói là một công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch có thể dễ dàng hiểu được các biểu đồ đang phát triển như thế nào trong một ngày nhất định trước khi áp dụng một chiến lược cụ thể. 
  • Nếu bạn muốn kiểm tra điều này, bạn cần phải cập nhật sự phát triển của giá cả. Do đó, phần mềm này vẫn tồn tại một vài nhược điểm cần xem xét, đó là: Sự thật là nó sẽ là vô giá.
  • Dữ liệu lịch sử được giới hạn trong một số tùy chọn biểu đồ. Không thể tạo đơn đặt hàng demo trong chế độ này.

Các chiến lược Backtest tự động

Sau khi đề cập đến Backtesting là gì và cách chạy chiến lược Backtesting thủ công như thế nào, thì tiếp theo đây, bài viết này của Traderforex sẽ giới thiệu phương pháp Backtesting tiếp theo: chiến lược Backtesting tự động. Mọi người có thể sử dụng chúng miễn phí. 

Chiến lược Backtest tự động 
Chiến lược Backtest tự động 

Điểm chung của phương pháp này là các quyết định thực hiện các giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người, do đó hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng được những chiến lược này một cách cụ thể và chính xác nhất thay vì các chiến lược sao chép để dễ dàng tăng tỷ lệ thành công của họ.

Hãy nhớ rằng chương trình của bạn phải phù hợp với cả tính cách và hồ sơ rủi ro của bạn. Ngoài ra, không phải tất cả các phương pháp giao dịch đều có thể sử dụng các chiến lược phản hồi tự động. Cả hai nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) hiện nay đều cung cấp các công cụ để các nhà đầu tư có thể sao lưu tự động và được coi là một trong những nền tảng giao dịch điện tử vô cùng an toàn; lựa chọn tổng thể mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua. 

Đặc điểm Backtesting trên MetaTrader 4

Forex Simulator hiện nay đang tạm dịch là “Trình mô phỏng ngoại hối” trên nền tảng giao dịch MT4, cho phép các nhà giao dịch quay ngược thời gian trên biểu đồ của họ và tái tạo thị trường vào bất kỳ một ngày nào trong quá khứ. Đơn đặt hàng có thể được đặt, sửa đổi và hoàn thành theo cùng một cách như thực hiện các giao dịch trực tiếp. Giao dịch trên dữ liệu lịch sử hiện nay được ưa thích hơn vì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và rất hiệu quả.

Đặc điểm Backtesting trên MT4
Đặc điểm Backtesting trên MT4
Backtest MT4 với FX Simulator / Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi tải xong phần mềm MT4, bạn cần phải tiến hành mở menu chính và chuyển đến phần “Xem”. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn “Chiến lược kiểm tra” trên màn hình. Bạn cũng có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút “Tester”. 

Phần mềm mô phỏng ngoại hối này được coi là một trong những phương pháp tốt nhất cho các chiến lược giao dịch ngược lại.Các nhà phát triển nền tảng MT4 đã cải thiện đáng kể báo cáo kết quả kiểm tra EA (Expert Advisor).

Backtest trên nền tảng giao dịch MT4
Backtest trên nền tảng giao dịch MT4

Các nhà giao dịch có thể dễ dàng tiến hành những phân tích các số liệu khác nhau như Tỷ lệ Sharpe, Hệ số phục hồi, Thời lượng vị trí và nhiều chỉ số khác. Hơn 40 đặc điểm khác nhau có thể được phân tích trong báo cáo “Trình kiểm tra chiến lược”. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp biểu đồ vốn chủ sở hữu và bảng cân đối kế toán có thể xác định một cách đáng tin cậy việc phân phối lãi hoặc lỗ theo thời gian.

Các tính năng lợi ích và toàn diện của trình kiểm tra chiến lược

Dưới đây là một vài tính năng cực kỳ hữu ích để các bạn có thể hiểu rõ hơn về Backtest. Nắm được những tính năng này, các bạn sẽ dễ dàng sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. 

Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng Backtest để kiểm tra chiến lược
Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng Backtest để kiểm tra chiến lược
  • Trình mô phỏng giao dịch vô cùng phổ biến nhất trên thị trường. Việc sử dụng đồng thời các công cụ biểu đồ MT4, dữ liệu sẽ được đánh dấu có chất lượng cao và lịch kinh tế dày đặc. 
  • Tất cả các công cụ này có thể được kết hợp vô cùng hoàn hảo để có thể dễ dàng kiểm tra các chiến lược giao dịch cụ thể . 
  • Biểu đồ ngoại tuyến có thể được sử dụng kết hợp với đồng hồ đo, mẫu và công cụ vẽ. Bạn có thể dễ dàng tải xuống dữ liệu.
  • Ngoài ra, có quyền truy cập vào gần 10 năm dữ liệu cổ phiếu hiện tại với mức chênh lệch có thể thay đổi. Công cụ này có thể được tải xuống từ nền tảng MT4. 
  • Bạn có thể mở nhiều bảng biểu đồ ở cùng một nơi. Lịch kinh tế sẽ giúp các bạn theo dõi các tin tức quan trọng trong quá trình mô phỏng. 
  • Bạn sẽ có quyền truy cập nhanh vào tất cả các chỉ báo vô cùng tích hợp và tùy chỉnh trong MT4
  • Mô phỏng có thể được lưu trong một tệp và bất kỳ ai cũng có thể truy cập sau này. Mỗi biểu đồ sẽ được trang bị một nút cho phép bạn quay lại từng thanh. 
  • Các giao dịch, lệnh đang chờ xử lý, cắt lỗ, chốt lời hoặc dừng và thống kê tài khoản để có thể được khôi phục lại những thông tin trong quá trình kiểm tra chi tiết và áp dụng vào những chiến lược cụ thể. 
  • Ngoài ra, người dùng có thể lưu lịch sử giao dịch của họ. Mô phỏng có thể thực hiện được đối với các kho dự trữ dầu và các chỉ số chứng khoán chính, độc lập với tất cả các cặp tiền tệ chính.

Phần mềm mô phỏng forex ở trên là một trong những cách hỗ trợ hiệu quả nhất cho các chiến lược giao dịch ngoại hối cả trực tuyến và ngoại tuyến. Mặc định bị khóa ở chế độ demo. Cũng báo cáo về kết quả kiểm tra EA (Expert Advisor) đã được cập nhật khá tốt hôm nay trên MT4.

MT4 trong Backtesting trong forex 
MT4 trong Backtesting trong forex 

Giờ đây, các nhà giao dịch có thể phân tích các số liệu chính như Tỷ lệ Sharpe, Đảo chiều, Thời lượng Vị thế và hơn 40 tính năng đa dạng khác nhau trong “Trình kiểm tra Chiến lược”. 

Ngoài ra, cũng có một số bảng cân đối kế toán và biểu đồ vốn chủ sở hữu được sử dụng để xác định sự phân bổ lãi / lỗ theo thời gian và các vị trí đã thực hiện. trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm.

Đặc điểm của Backtest forex trên nền tảng giao dịch Metatrader 4: Forex tester

Forex Tester được biết đến là một trong những công cụ vô cùng phổ biến trên MT4 để kiểm tra lại các chiến lược ngoại hối của các nhà giao dịch. Phần mềm này được cung cấp vô cùng miễn phí cho các nhà đầu tư có chiến lược đã làm sẵn. Hơn nữa, tất cả chúng đều có thể được sử dụng cho cả chiến lược giao dịch thủ công và tự động. Phần mềm có 10 chương trình hướng dẫn sử dụng và 5 chuyên gia cố vấn và 16 năm kinh nghiệm.

Đặc điểm của Backtest trong MT4
Đặc điểm của Backtest trong MT4

MT4 Forex Trading Tester được thiết kế dễ dàng để cho phép người dùng có thể kiểm tra lại các chiến lược của họ. Sau khi nhập dữ liệu lịch sử, chỉ cần nhấp vào “Bắt đầu Kiểm tra” để bắt đầu. Bắt đầu quá trình kiểm tra cùng những chiến lược. Thực hiện các nút Bắt đầu Kiểm tra sẽ hoạt động và tự động chuyển thành Dừng Kiểm tra.

Tại thời điểm này, mọi người sẽ di chuyển các thanh trên biểu đồ. Kiểm tra các chiến lược áp dụng cần thiết của bạn bằng cách vào lệnh và quan sát cách chúng hoạt động trên thị trường. Trong quá trình này, bạn có thể điều chỉnh tốc độ hoặc thậm chí vẽ các thanh mới để có thể dễ dàng kiểm soát được khung thời gian. Nếu các bạn muốn tạm dừng để có thể dễ dàng phân tích chuyên sâu hơn, vui lòng nhấp vào nút tạm dừng để kiểm soát và theo dõi chi tiết hơn.Tester cũng cho phép bạn lập trình các chiến lược sao lưu mới bằng các ngôn ngữ khác nhau như ‘C ++’ hoặc ‘Delphi’.

Các tính năng đặc biệt của Backtest trên MT4
Các tính năng đặc biệt của Backtest trên MT4

Các tính năng nổi bật của Forex Tester:

  • Năm EA sẽ dựa trên Hành động giá khác nhau với những hướng dẫn cực kỳ chi tiết. 
  • Bao gồm 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để các nhà đầu tư có thể có được nhiều kinh nghiệm kiểm tra hệ thống. 
  • Trang tổng quan quản lý tiền ngoại hối có thể tải xuống dưới dạng bảng tính Excel. Phiên bản Forex Tester 3 cho phép bạn tải về không giới hạn các cặp tiền vào hệ thống để kiểm tra đồng thời.
  • Các công cụ đồ họa cụ thể như đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và lập biểu đồ. 
  • Forex Simulator 3 có thể được sử dụng trên nhiều màn hình cùng một lúc. Bạn cũng có thể sửa chữa bất kỳ sai lầm nào ngay lập tức.

Đánh giá phần mềm Backtest forex NinjaTrader: Profit Finder

Phần mềm kiểm tra lại ngoại hối này được nghiên cứu cụ thể với mục đích xác định các đặc điểm lãi và lỗ của bất kỳ hệ thống giao dịch nào nhằm tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của người dùng. Do đó, hệ thống cũng sẽ cung cấp đầy đủ những kết quả chi tiết về lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng, bạn chỉ phải nhập các yếu tố đầu vào như kích thước tài khoản lý tưởng, nhập và xuất để có được những thông tin cần thiết nhất.

Phần mềm Backtest forex NinjaTrader: Profit Finder
Phần mềm Backtest forex NinjaTrader: Profit Finder

Dưới đây là một vài tính năng quan trọng của Profit Finder:

  • Nó hoạt động với tất cả các công cụ, chiến lược và chỉ báo kỹ thuật. 
  • Tự động đọc các đầu vào và đầu ra của các hoạt động. 
  • Phải mất vài giây để thực hiện các phép tính phức tạp. Mang lại kết quả hữu ích với hiệu quả cao. 
  • Độ tin cậy của chiến lược giao dịch, các chỉ số này sẽ được sử dụng hiệu quả và mang lại những giá trị chất lượng của dữ liệu vô cùng hiệu quả. 
  • Tính lãi và lỗ của mỗi vị trí.

Các phần mềm Backtesting hiệu quả từ các tổ chức uy tín

Các nhà giao dịch độc quyền, quỹ đầu cơ và các công ty tư nhân thường sử dụng phần mềm back-end để kiểm tra lại tổ chức. Phần mềm này chỉ khả dụng sau khi người dùng mua giấy phép từ nhà.

Phần mềm Backtesting hiệu quả nhất trên thị trường
Phần mềm Backtesting hiệu quả nhất trên thị trường

Mặc dù giá mua khá cao nhưng họ có thể cung cấp một bộ giải pháp vô cùng hoàn chỉnh để người dùng có thể thu thập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lịch sử, thử nghiệm các chiến lược ngoại hối và thực hiện các chiến lược tần suất cao trực tiếp trên thị trường. 

Hiện nay các công cụ khác nhau sẽ được cung cấp để người dùng có thể có được một hệ thống điều khiển bởi sự kiện dựa trên, vì vậy mà môi trường phản hồi mà họ có thể cung cấp được trong quá trình mô phỏng môi trường giao dịch trực tiếp.

Phần mềm này hiện nay sẽ được sử dụng để có thể phát triển trực quan, kiểm tra lại những thông tin chi tiết và gỡ lỗi các chiến lược EMS tích hợp cụ thể, bằng cách sử dụng Dot Net và C # vô cùng hiệu quả. Người dùng có thể từ đây mà sử dụng các thuật toán cực kỳ thuận tiện để thực hiện các đơn đặt hàng độc quyền thông qua các vận dụng đồng thời cũng có được những điểm khác nhau của khung thời gian trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian cụ thể được sắp đặt trước đó. 

Phần mềm hỗ trợ kết nối hoàn hảo với TimeBase và có thể cung cấp được một chuỗi thời gian để kiểm tra lại hệ thống giao dịch cực kỳ hiệu quả này.

Đánh giá về Deltix-QuantOffice

Để có thể dễ dàng lựa chọn và sử dụng Deltix quantoffice hiệu quả. Cùng Traderforex tìm hiểu chi tiết một vài tính năng nổi bật nhất của QuantOffice nhé:

Chi tiết về Deltix-QuantOffice
Chi tiết về Deltix-QuantOffice
  • Kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase cho phép người dùng xử lý các sự kiện phức tạp (CEP). Nó làm như vậy bằng cách tạo các sự kiện ‘OnBarClose’, ‘OnBarOpen’ và ‘OnTick’ làm nguồn để xây dựng sự kiện phức tạp cần trải nghiệm. 
  • Nhanh chóng phân tích hình ảnh với bất kỳ công cụ và danh mục đầu tư nào. Khả năng biểu đồ đặc biệt, nhanh chóng hình dung kết quả giao dịch như thể hiện trên biểu đồ.
  • Hiệu suất của các mô hình trong quá trình xử lý ngược là rất nhanh. 
  • Ngoài ra, hệ thống có thể lưu trước các sự kiện TimeBase vào bộ nhớ cache để tăng tốc quá trình tổng thể. 
  • Các thanh điều chỉnh phụ thuộc vào thời gian được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật phức tạp hơn. Chúng được lưu trữ trong các tệp thực. 
  • Thời gian trong TimeBase để truy cập thời gian thực.
  • Tối ưu hóa các tham số thông qua cơ chế di truyền, động lực và vũ phu. Các chiến lược này cũng có thể được chia thành các chiến lược con của chiến lược tổng hợp. 
  • Mô hình chiến lược này sẽ được tối ưu hóa mà không có rủi ro. Thiết bị được thiết kế lại trong giao dịch sản xuất và kiểm tra lại.
Đánh giá từ Quant DEVELOPER từ QuantHouse

Một trong những thông tin khác mà các bạn nên biết đó là Quant Developer từ Quanthouse. Người dùng có thể dễ dàng tạo, tối ưu hóa và kiểm tra lại các chiến lược định lượng cũng như khởi chạy các chiến lược giao dịch với định lượng cụ thể có thể được sử dụng trong giao dịch trực tiếp. 

Quant DEVELOPER từ QuantHouse
Quant DEVELOPER từ QuantHouse

Ngoài ra, phần mềm cho phép có thể đưa ra những đánh giá, điều chỉnh và tăng hiệu quả chi tiết của các thông số đã chọn trong một chiến lược nhất định qua bảng phần mềm, từ đó có thể giúp các bạn có thể so sánh được kết quả của các chiến lược.

Dưới đây Traderforex sẽ tổng hợp một số điểm nổi bật của Quant DEVELOPER mà các bạn không nên bỏ qua: 

  • Bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp được tích hợp vào hệ thống. 
  • Thiết kế chiến lược giao dịch với các yếu tố được xác định trước. Đồng xu có thể được kích hoạt tại thời điểm của chiến lược phụ theo chiến lược meta. 
  • Không cần tập lệnh.Mang đến cơ hội kiểm tra nhiều loại tài sản và hệ thống kế toán ngoại hối. 
  • Nó có thể kiểm tra hơn 500.000 con ve mỗi giây để có thể phản hồi dựa trên sự kiện. Nó có một thư viện đa dạng về các chỉ số kỹ thuật.
  • Giúp người dùng sử dụng các khung thời gian khác nhau, tự động hóa để có thể thực hiện và chuyển đổi từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản và nhanh chóng. 
  • Chiến lược giao dịch ngược lại được thiết kế đầy đủ ở mỗi cấp danh mục đầu tư.

Một số lưu ý quan trọng khi Backtesting tự động

Để có thể sử dụng hiệu quả nhất Backtesting tự động thì các nhà đầu tư cần phải nắm những lưu ý vô cùng quan trọng dưới đây. Những lưu ý này sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng sử dụng hiệu quả và tuyệt đối nhất Backtesting trong các giao dịch forex. 

Những lưu ý khi sử dụng Backtesting
Những lưu ý khi sử dụng Backtesting
  • Cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các thông số của hệ thống giao dịch để biết nắm được chính xác thời điểm đóng cửa 
  • Nên thường xuyên xem xét hệ thống trong các trường hợp điều kiện thị trường thay đổi, ngay cả khi nó được tự động hóa. 
  • Nên sử dụng chiến lược này trong thời gian dài hơn tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. 
  • Chiến lược Backtesting của bạn có thực sự hiệu quả không?Người dùng cần tìm hiểu một chút về cách viết mã vì chiến lược của bạn có thể sẽ phản tác dụng nếu bạn hiểu sai điểm trong mã. 
  • Không phải tất cả các chiến lược giao dịch đều hoạt động tốt với tính năng sao lưu tự động. Chỉnh đường cong là một trong những phương pháp. 
  • Nó thường không thành công khi chạy trong một giao dịch trực tiếp.

Tổng hợp những lợi ích tối đa của phần mềm Backtest forex

Backtest forex có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được thị trường và có được những giao dịch hiệu quả nhất cho mình. 

Lợi ích của phần mềm Backtest forex
Lợi ích của phần mềm Backtest forex
  • Người dùng có thể sử dụng Backtest forex để kiểm tra các chiến lược giao dịch ngoại hối của họ ngay cả khi thị trường đóng cửa trong phần mềm hỗ trợ ngoại hối. 
  • Có thể nói đây là một phương pháp vô cùng lý tưởng để có thể nâng cao kỹ năng và kiểm tra sự hiểu biết của bạn. 
  • Phần mềm này sẽ được khuyến nghị khi tiến hành thực hiện các giao dịch với nhiều tài sản trên các thị trường khác nhau. Nó mang lại cho các nhà giao dịch niềm tin vào hệ thống giao dịch của họ.
  • Nhà đầu tư có thể tự mình tìm hiểu và xác định những điểm ra vào lệnh hiệu quả nhất cho mình. Từ đó có thể tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra. 

Với những tổng kết bên trên thì các nhà đầu tư nên tiến hành lựa chọn một nhà môi giới đáng tin cậy được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và được bảo hiểm bởi MiFID để mở nhanh các tài khoản cho họ. Kết quả thử nghiệm thực tế có thể nhận được khi tiến hành thực hiện những giao dịch trên tài khoản ngoại hối trực tiếp. Ngoài ra, nền tảng MetaTrader 5 cũng sẽ cung cấp Backtesting miễn phí của hệ thống giao dịch bằng tài khoản được cung cấp có sẵn là tài khoản Demo.

Với những chia sẻ bên trên thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết về Backtest là gì và cách để sử dụng những chiến lược này vào giao dịch forex của mình. Hy vọng những bài viết này sẽ có ích cho bạn trong việc thực hiện các giao dịch đó cũng như hạn chế được tối đa những rủi ro có thể xảy ra, tối ưu hóa lợi nhuận thu về cho mình.

Trả lời