Algorithmic Trading là gì? Giao dịch thuật toán có ý nghĩa gì?

Algorithmic Trading là giao dịch thuật toán được khá nhiều người áp dụng tại các giao dịch vì nó là loại giao dịch đã được lập trình từ trước trong máy để giúp nhà giao dịch có thể biết được mức giá, khối lượng và thời gian tốt nhất để thực hiện các giao dịch. Vậy bạn đã biết Algorithmic Trading là gì? Nó có bản chất ra sao và làm thế nào để sử dụng nó một cách tốt nhất. hãy theo dõi ngay nhé.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán hay còn được gọi là Algorithmic Trading hoặc kinh doanh bằng thuật toán. Nó là quy trình giúp các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch thông qua việc áp dụng các chỉ báo có tại những giao dịch tự động, nó được lập trình từ trước với các biến số như mức giá, khối lượng giao dịch và thời gian giao dịch.

Thuật toán này là tập hợp các cách để có thể giải quyết vấn đề nào đó và máy tính sẽ có nhiệm vụ gửi các bộ phận của lệnh đến thị trường với mức thời gian quy định trước.

Algorithmic Trading áp dụng công thức khá phức tạp kết hợp với nhiều mô hình toán học, sự theo dõi của nhà giao dịch để quyết định rằng tại thời điểm đó nên thực hiện lệnh mua hay lệnh bán là tốt nhất trên sàn chứng khoán.

Những nhà giao dịch sử dụng Algorithmic Trading dược gọi là Algorithmic trader thường họ sẽ tận dụng ưu thế là là công nghệ hiện đại để thực hiện giao dịch có độ chính xác cao, một ngày có thể thực hiện lên đến 10.000 giao dịch.

Algorithmic Trading có khả năng được áp dụng nhiều các trường hợp như kinh doanh có sự chênh lệch giá, hỗ trợ việc thực hiện các lệnh hoặc thực hiện các giao dịch dựa vào xu hướng tại thị trường.

Ý nghĩa của Algorithmic Trading

Việc áp dụng Algorithmic Trading được các nhà giao dịch từ tổ chức lớn áp dụng phổ biến vì họ thực hiện các giao dịch cổ phiếu với số lượng lớn trong cùng một ngày. Các thuật toán có tính phức tạp này cho phép các nhà giao dịch lựa chọn giá cả tốt để không làm ảnh hưởng đến đến mức giá của cổ phiếu cũng như việc tăng chi phí thực hiện giao dịch mua hằng ngày.

Giao dịch thuật toán có ưu điểm và nhược điểm gì?

Giao dịch hạch toán được nhiều người áp dụng về các nhà giao dịch thực hiện tổ chức và do công ty môi giới ta có thể giảm các loại chi phí phát sinh trong giao dịch. Theo như trong nghiên cứu thì các giao dịch tự động sẽ có lợi đối với những loại có quy mô thực hiện lớn đồng thời nó có khả năng chiếm 10% trên tổng khối lượng giao dịch mà bạn thực hiện.

Giao dịch thuật toán cúng được khá nhiều nhà thành lập thị trường áp dụng với vai trò tạo ra thành khoản.

Algorithmic Trading cũng hỗ trợ cho việc tiến hành lệnh nhanh hơn và dễ dàng hơn nên Algorithmic Trading khá hấp dẫn tại nhiều sàn giao dịch. Nó hỗ trợ nhà giao dịch và đầu tư một cách nhanh chóng để có thể thu được một khoản lợi nhuận thông qua những sự biến động về mức giá nhỏ. Nếu chiến lược thực hiện giao dịch của nhà đầu tư là scalping cũng có thể áp dụng tốt chiến thuật giao dịch này vì nó có mối quan hệ đến việc thực hiện các lệnh mua và bán nhiều loại cổ phiếu một cách liên tục để có thể thu về những khoản lợi nhuận nhỏ.

Thông thường, tốc độ để thực hiện các lệnh là một trong những ưu điểm, tuy nhiên nếu không áp dụng tốt thì nó có thể trở thành vấn đề nan giải khi thực hiện quá nhiều lệnh chung một lúc mà không có sự giúp đỡ của con người. Đối với flash crash, phát hiện vào năm 2010 được gọi là đợt giảm sút mạnh, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này được cho là ra từ những giao dịch thuật toán.

Số thanh quản được sinh ra từ quá trình mua hoặc bán một cách liên tục có khả năng biến mất một cách nhanh chóng vì giao dịch thuật toán. Lúc này các nhà giao dịch sẽ mất đi nhiều cơ hội hy sinh lợi nhuận thông qua việc biến động giá.

Bên cạnh đó nó cũng có thể làm cho thanh khoản biến mất một cách đột ngột. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng nguyên nhân chính của việc thanh khoán bị mất đi tại thị trường là sau lúc Franc Thụy Sĩ đã bỏ neo của EURO vào 2015.

Các nguyên tắc để hình thành nên thuật toán giao dịch

Hiện nay việc tự hình thành các thuật toán được sử dụng để giao dịch trở nên khá phổ biến, được hình thành từ các lập trình viên chuyên nghiệp thậm chí là lập trình viên mới và nghiệp dư. Nhiều tổ chức tài chính và công ty đã hình thành cho mình hệ thống lập trình riêng thậm chí là còn thuê lập trình viên từ bên ngoài để có thể hình thành nên các thuật toán mong muốn.

Cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gia tăng đồng nghĩa với việc Internet, công nghệ đang ngày càng phát triển theo hướng riêng, thì việc hình thành nên các thuật toán để tham gia các giao dịch được tối ưu hơn về mặt chi phí. Nhà đầu tư có thể thực hiện dễ dàng hơn trong việc tìm ra những nền tảng để hỗ trợ cho các giao dịch thực hiện bằng thuật toán mới mức giá tốt và tiếp cận một cách dễ dàng.

Để có thể thiết lập được giao dịch thuật toán một cách thành công nhất, các nhà lập trình cần dựa theo nhiều thành phần để có thể phát triển tốt nhất.

• Mô tra những vấn đề cần phải giải quyết có nghĩa là giải quyết các tín hiệu để thực hiện các giao dịch ở dạng thuật ngữ của toán học.
• Hình thành những công thức và tạo ra những quy trình dùng để tính toán các kết quả dựa vào các loại dữ liệu đầu ra.
• Điền các thông số cần thiết để tạo ra các kết quả
• Tiến hành nhiều lần các chương trình để xác định mức độ chính xác
• Thực hiện kết luận kết quả của thuật toán sau khi xuất hiện các loại tín hiệu phù hợp với lệnh được hình thành.

Những kiến thức liên quan đến Algorithmic Trading có thể khá khó hiểu đối với các nhà đầu tư nhưng nếu bạn là một người lập trình đã làm việc lâu năm và chuyên nghiệp, muốn tự hình thành cho mình các thuật toán giao dịch riêng biệt thì bạn cần xác định dựa vào nguyên lý như trên để có thể phát triển thuật toán một cách hoàn thiện nhất.

Ví dụ nếu như một nhà đầu tư muốn có một tài khoản riêng biệt để có thể giao dịch một cách tự động. Thực hiện giao dịch bán 100 cổ phiếu khi MA50 cắt MA200 theo hướng đi xuống, và muốn giao dịch mua lại 100 cổ phiếu khi MA50 cắt MA200 theo hướng đi lên thì lúc này sẽ có thuật toán phức tạp cần được hình thành thông qua các dữ kiện như trên.

Các nhà giao dịch có thể hiểu những tham số như trên một cách đơn giản nhưng nếu muốn đưa nó vào máy tính thì các nhà giao dịch cần thực hiện nhiều thuật toán có tính phức tạp với rất nhiều tiêu chí khi quyết định thực hiện giao dịch mua hoặc bán. Nhưng nếu bạn sử dụng máy tính thì việc xem xét các tín hiệu sẽ mất khá nhiều thời gian vì thế có thể bạn sẽ bỏ lỡ nhiều tín hiệu.

Các hình thức giao dịch thuật toán

Hiện tại có nhiều phương pháp giao dịch thuật toán dựa vào các mục đích sử dụng khác nhau của nhà giao dịch, Nguyên tắc hoạt động chung của nó xác định được những thời điểm thực hiện lệnh mua và bán. Bên cạnh đó một số giao dịch thuật toán cũng có thể giúp các nhà giao dịch thời gian phù hợp để thực hiện vào lệnh, một số thuật toán khác thì cho phép xem xét được mức giá cả trung bình, đồng thời cũng có một số thuật toán được áp dụng để thực hiện các giao dịch do sự chênh lệch giá.

• Những giao dịch phát hiện sự chênh lệch giá cả có thể tận dụng những sự chênh lệch này tại cùng một tài sản với các thị trường có sự khác nhau. Algorithmic Trading có thể tận dụng nó thông qua việc phân tích các dữ liệu tại thị trường để phát hiện được mức độ chênh lệch giá, và sau đó quyết định thực hiện các giao dịch mua và giao dịch bán nhiều tài sản một cách nhanh chóng để có khoản lợi nhuận lớn.
• Thuật toán có thể giúp xác định các thời điểm thực hiện giao dịch, các biểu đồ tại thời điểm quá khứ sẽ có thể được phân tích và được xây dựng thành các mô hình giao dịch từ đó có thể dự đoán được cách thức mà mức giá vận hành theo thời gian. Thông qua đó nhiều thuật toán có thể thực hiện các giao dịch nhờ vào thời điểm được dự đoán từ trước. Đối với chiến lược này, nó yêu cầu một sự phân tích khá nhiều dữ kiện đồng thời cũng cần thử nghiệm một cách kỹ càng.
• Thuật toán trung bình về mức giá, máy tính để giúp các nhà giao dịch nhanh chóng tính được mức giá trung bình tại một thời gian cụ thể là bao nhiêu. Nếu mức giá ra khỏi phạm vi trung bình thì thật toán sẽ có nhiệm vụ đưa ra các giao dịch ứng với nó. Chiến lược này yêu cầu nhà đầu tư thực hiện một cách nhanh nhất để có thể tận dụng được sự biến đổi về mức giá cả tại thời gian ngắn.

Với 3 loại thuật toán cơ bản được giới thiệu như trên để giúp các nhà đầu tư thực hiện các chiến lược, thông qua các thuật toán trên thì có những giao dịch thuật toán nhiều người sử dụng chính là:

• Thống kê: Thuật toán này được áp dụng để phân tích và thống kê các dữ kiện có trong lịch sử thông qua đó có thể dự đoán được một số giao dịch mang lại lợi ích để có thể thực hiện chúng.
• Thuật toán tự động bảo vệ rủi ro: Nó được thực hiện bằng nhiều phương pháp để có thể hạn chế rủi ro một cách tốt nhất, đối với thuật toán này thì biên độ lợi nhuận thường sẽ cao hơn so với rủi ro.
• Execution Strategies, nó là nhóm thuật toán và mỗi thuật toán sẽ được thiết lập với nhiệm vụ riêng biệt, có thể thực hiện một cách nhanh chóng tất cả những gì lập trình viên yêu cầu.
• Direct Market Access, giao dịch thuật toán cho phép các nhà giao dịch truy cập vào phép nền tảng thực hiện giao dịch bằng tốc độ nhanh chóng và ít chi phí hơn.

Hoạt hình thức thực hiện các giao dịch được xem là nhánh của giao dịch thuật tán chính I là giao dịch với tần số cao. Nó được phát triển dựa vào bốn loại giao dịch thuật toán toán cơ bản nhất như đã được giới thiệu như trên, Đồng thời nó có thể kết hợp với nhiều yếu tố ố khác của thuật toán để hình thành nên một phương pháp pháp hoàn thiện.

Giao dịch với tần số cao có đặc trưng là tốc độ giao dịch của nó cao, số lượng giao dịch mua và bán bán được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn phần nhỏ của giây số lượng lớn. Vì thế mà nhà đầu tư có thể tận dụng từ những biến động nhỏ có trên thị trường về mức giá, nhưng nó cũng sẽ tìm ảnh một số rủi ro nhất định vì thị trường giao dịch có những biến động mà chúng ta không thể lường trước được.

Những thông tin liên quan đến Algorithmic Trading là gì được TraderForex chia sẻ như trên khá hữu ích dành cho các nhà giao dịch, với những thông tin này bạn có thể tận dụng các cơ hội giao dịch một cách tốt nhất.

Xem thêm:

Spot Market là gì? Cách phân biệt Spot Market và Future Market.

LIBOR là gì? Ý nghĩa chỉ số LIBOR.